Czym jest korelacja?

0
1400

Świadomość korelacji międzyrynkowych może być bardzo pomocna w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynku walutowym. Notowania walut stanowiące relację dwóch różnych walorów, w różnych konfiguracjach i pochodzących z różnych rynków powodują powstawanie statystycznych zależności pomiędzy poszczególnymi parami. Warto je wziąć pod uwagę angażując się w transakcje na różnych rynkach. Należy mieć również świadomość, że wspomniane zależności zmieniają się w czasie oraz przyjmują różne wartości zależnie od obserwowanego horyzontu.

Czym jest korelacja i w jaki sposób interpretować jej wartości?

Czym jest korelacja?

Korelacja jest statystyczną miarą współzależności pomiędzy badanymi walorami. Na rynku walutowym ukazuje więc w jaki sposób poszczególne pary zachowują się względem siebie. Jej zakres waha się w przedziale -1 do 1. Takie też wartości zaobserwować można w przedstawionej na dole tabeli, która prezentuje korelacje pomiędzy EURUSD oraz innymi popularnymi parami walutowymi. Współczynnik korelacji bliski 1 oraz -1 świadczy o bardzo silnej zależności pomiędzy dwoma walorami. W sytuacji, gdy jest to wartość dodatnia, badane waluty poruszać się będą w bardzo podobny sposób, w zgodnym kierunku. W przypadku wartości ujemnej ich ruch przyjmie kierunki przeciwne. Wartość współczynnika bliska 0 oznacza bardzo słabą korelację lub jej brak.

Czym jest korelacja?

EURUSD                                                          USDCHF

.

Doskonałym przykładem korelacji jest zależność pomiędzy EURUSD oraz USDCHF. Powyższe wykresy prezentują ruch wspomnianych par na interwale godzinowym. Zgodnie z tabelą współczynnik pomiędzy tą dwójką wynosi -0.99. Jest to bardzo silna ujemna korelacja z której wynika, że kursy wspomnianych walorów kształtują się w sposób przeciwny przez niemal 100% czasu. Jak widzimy na wykresach, podczas gdy notowania EURUSD podążały ku nowym minimom, para USDCHF osiągała nowe szczyty. Należy pamiętać, że mimo silnej korelacji zmienność  na poszczególnych parach walutowych może podlegać zasadniczym różnicom.

Poniższa tabela prezentuje zaktualizowane 8 listopada 2012 wartości współczynnika korelacji dla EURUSD oraz najpopularniejszych par walutowych.

Czym jest korelacja?

Tabela opracowana na podstawie danych fxtrade.oanda.com/analysis/currency-correlation

Czym jest korelacja?
Oceń ten wpis
Poprzedni artykułNajskuteczniejsze metody w Analizie Technicznej na rynku FOREX&KRYPTO
Następny artykułEthereum, Ripple, Dash – czy jest szansa na nowe szczyty?
Łukasz Fijołek
Główny pomysłodawca i założyciel serwisu Fibonacci Team School. Łukasz to zawodowy Trader. Od ponad 10 lat aktywnie inwestuje na rynku Forex. Specjalizuje się w Analizie Technicznej, szczególnie w zakresie spekulacji jednosesyjnej przy wykorzystaniu geometrii rynkowych, liczb Fibonacciego, struktur korekcyjnych oraz formacji harmonicznych. Finalista konkursów inwestycyjnych (ogólnopolskiej gry giełdowej w ramach projektu „Kwiecień Miesiącem Inwestycji” organizowanej przez Akademię Ekonomiczną w Katowicach – 5 miejsce oraz gry giełdowej Junior Trader – 5 miejsce). Wielokrotnie brał udział w konferencjach i spotkaniach dotyczących rynku FOREX jako niezależny Trader i ekspert w temacie szeroko pojętej geometrii rynku w oparciu o którą dokonuje analiz, zawiera transakcje oraz przekazuje swoją wiedzę i umiejętności innym Inwestorom. Jest pomysłodawcą oraz współzałożycielem największego serwisu społecznościowego dla Traderów oraz miłośników kryptowalut - FxParkiet.pl.