Oscylator Stochastyczny – co to jest?

Oscylator stochastyczny to wskaźnik momentum w analizie technicznej, który został utworzony już w 1950 roku. Podstawowym zadaniem oscylatora stochastycznego jest pomiar dynamiki cen na wykresie. Rynki poruszając się w trendach i prędzej czy później dokonują zwrotów, natomiast Stochastic ma za zadanie zmienić kierunek zanim zmieni go wykres ceny danego instrumentu.

Działanie wskaźnika Stochastic

Na początek warto scharakteryzować czym jest wspomniany na wstępie wskaźnik momentum, a więc określenie zbioru do grona, którego należy oscylator stochastyczny. Krótka definicja momentum w kontekście analizy technicznej wykresu, zawiera się właściwie w trzech kluczowych terminach brzmiących jako: „tempo przyspieszenia ceny”. Działanie oscylatora stochastycznego polega na analizie zakresu cenowego w określonym przedziale czasowym. Klasyczne ustawienia wskaźnika obejmują pięć lub czternaście okresów. Stochastic przyjmuje wtedy swoje maksimum i minimum w danym okresie czasowym i porównuje je z cenami zamknięcia świec. W momencie kiedy oscylator stochastyczny przyjmuje skrajnie wysokie wartości, otrzymujemy informację, że cena zamknięcia świecy zbliżyła się do szczytu z analizowanego zakresu czasowego. Odwrotną sytuację mamy w przypadku, gdy na skali oscylatora stochastycznego pojawia się np. 15%. Jest to informacja, że zamknięcie ceny nastąpiło tylko 15% powyżej dołka z całego badanego okresu czasowego. Mamy wtedy negatywny sentyment rynkowy i silne momentum spadkowe.

Interpretacja oscylatora stochastycznego

W powszechnej nomenklaturze przyjęło się używać terminów wykupienia i wyprzedania w stosunku do wartości jakie przyjmuje oscylator stochastyczny. Z założenia wartości powyżej 80 są traktowane jako  strefa wykupienia i sygnał sprzedaży na wykresie. W sytuacji odwrotnej, czyli zejście wskaźnika poniżej 20 na skali często uznawane jest za wejście w strefę wyprzedania i sygnał kupna. Niestety nie jest to poprawna interpretacja wskaźnika i łatwo możemy się o tym przekonać generując Stochastic na dowolnym wykresie. Jak to zostało podkreślone na wstępie, oscylator stochastyczny to wskaźnik momentum, a więc informuje o dynamice ceny, a nie o jej prawdopodobnym zwrocie.

 Biorąc pod uwagę klasycznie przyjmowane wartości na skali, a więc 20 i 80 przedstawiona zostanie prawidłowa interpretacja oscylatora stochastycznego. Zaczynając od przyjętej na górze skali – 80, osiągniecie tej wartości informuje nas o silnym trendzie wzrostowym. Utrzymywanie się oscylatora stochastycznego powyżej poziomu 80% to sygnał, że dynamika zmienności rośnie wraz ze wzrostem ceny na wykresie. Taki stan rzeczy może utrzymywać się przez dłuższy czas w zależności od analizowanego interwału. Sztywne interpretowanie tego jako sygnał sprzedaży może być kosztowne w skutkach. Warto w tym miejscu przypomnieć, że analiza techniczna daje przydatne narzędzia do interpretacji wykresów, ale to od tradera zależy skuteczność ich wykorzystania. Wracając do skali wahań oscylatora stochastycznego, w drugim przypadku zakłada się dolne ograniczenie jako 20%. Zejście poniżej tej wartości to znak utrzymującej się dynamiki na wykresie, której towarzyszy dalszy trend spadkowy.

Praktyczne wykorzystanie Stochastica

W analizie technicznej mamy jedną z kluczowych wytycznych sformułowaną jako: podążaj za trendem. Omawiany oscylator może posłużyć nam do potwierdzenia tego trendu i umożliwić podłączenie się do strony dominującej. Wartości skrajne jakie osiąga oscylator stochastyczny nie są wtedy sztywnym sygnałem kupna bądź sprzedaży, a służą jako potwierdzenie szerszej perspektywy transakcyjnej i poprawie timingu wejścia.

Ciekawym połączeniem klasycznych formacji technicznych ze stochasticiem jest gra na wybicia. Z założenia rynek określa nam kierunek zagrania po pokonaniu jednego z kluczowych poziomów konkretnej struktury na wykresie, jednak przy użyciu oscylatora stochastycznego możemy selekcjonować te sygnały. Biorąc pod uwagę dwie wstęgi z których zbudowany jest wskaźnik, momentum wybicia powinno charakteryzować się przyspieszeniem ich zmienności i rozwarstwieniem wartości jakie przyjmują. Zmniejszamy wtedy ryzyko fałszywego wybicia i zarazem nieskutecznego sygnału do zagrania transakcji.

 Rozbudowanie wskaźnika o dodatkowe narzędzia

Weźmiemy tu pod uwagę dwie składowe, z których warto korzystać wyznaczając kierunki trendów na wykresie. Po pierwsze najprostsza linia trendu, którą prowadzimy po wzrastających dołkach w przypadku trendu wzrostowego oraz coraz niższych wierzchołkach w przypadku trendu spadkowego. Zagranie polega na znalezieniu punktu zwrotnego, a więc wybiciu linii trendu z jednoczesnym potwierdzeniem tendencji na oscylatorze stochastycznym. Interpretacja ma takie same zastosowaniem w trendzie wzrostowym jak i spadkowym.

Drugim popularnym narzędziem do wyznaczania trendów są średnie kroczące. Idea połączenia z nimi stochastica polega na handlu jedynie w momentach tożsamego kierunku wskaźnika i średniej/średnich na wykresie. Do określenia poziomów wejścia w rynek doskonale posłużą tu mierzenia Fibonacciego, które precyzyjnie wyznaczają punkty zwrotne na wykresie.

Podsumowanie

Powyższy artykuł ma przede wszystkim dwie główne funkcje. Zapoznanie z możliwościami jakie daje nam oscylator stochastyczny, czyli skuteczna analiza momentum na wykresach. Dlatego jeżeli szukasz narzędzi analizy technicznej, które będą pomocne w tej kwestii warto zapoznać się oscylatorem stochastycznym, który potwierdza w ten sposób sygnały kupna i sprzedaży. Z drugiej strony obalamy mit strefy wykupienia i strefy wyprzedania, które są bardzo często kojarzone ze sztywnymi sygnałami zakupu lub sprzedaży, gdy wartość wskaźnika osiągnie wartości skrajne 20/80.

Co to jest liczba otwartych kontraktów?

Zobacz również: Szkolenia Forex